分享股票期货高频数据获取以及我的策略

一、数据源：银河数据库（yinhedata.com）

主要有股票、期货、美股、港股、外汇、外盘期货、国外指数等各种高频数据，tick，level2，分钟等

二、策略：基于ADX和MACD构建量化交易

ADX（Average Directional Index，平均方向性指数）和MACD（Moving Average Convergence Divergence，移动平均收敛发散）是两种常用的技术分析指标，它们在股票和其他金融产品的交易策略中有广泛的应用。以下是这两个指标的原理：

 

### ADX（平均方向性指数）

 

ADX指标用于衡量趋势的强度。它是由Welles Wilder发明的，其值范围在0到100之间。

 

**原理：**

- ADX衡量的是价格在一段时间内移动的方向性强度，而不是价格变动的大小。

- ADX由三个部分组成：+DI（正方向指标）、-DI（负方向指标）和ADX本身。

  - +DI衡量上升趋势的强度。

  - -DI衡量下降趋势的强度。

  - ADX则是这两者绝对值的一个平均值，用于判断趋势的强度。

- 当ADX值高于25时，通常认为趋势较强；低于20时，趋势较弱。

 

**计算方法：**

- 计算真实范围（True Range），平均真实范围（ATR）。

- 计算+DI和-DI，它们分别基于上升和下降趋势的动量。

- ADX是+DI和-DI的绝对值的一个移动平均。

 

### MACD（移动平均收敛发散）

 

MACD是一个趋势跟踪动量指标，显示两个移动平均线之间的关系。

 

**原理：**

- MACD基于两个不同周期的指数移动平均（EMA）。

- 当短期EMA从长期EMA上方穿过时，产生买入信号；当短期EMA从长期EMA下方穿过时，产生卖出信号。

- MACD线是这两个EMA之间的差值。

- 信号线是MACD线的移动平均，通常使用9周期的EMA。

- MACD柱是MACD线与信号线之间的差值。

 

**计算方法：**

- 首先计算两个不同周期的EMA，例如12周期和26周期。

- MACD线 = 短期EMA（例如12周期） - 长期EMA（例如26周期）。

- 信号线 = MACD线的9周期EMA。

- MACD柱 = MACD线 - 信号线。

 

### 结合ADX和MACD的策略

 

结合ADX和MACD的策略通常旨在识别趋势的强度和方向，以及潜在的买卖点。

- 当ADX值较高时，表明市场存在强烈趋势，这时使用MACD的信号进行交易可能更有效。

- 当ADX值较低时，市场可能处于横盘状态，这时趋势跟踪策略可能不太适用。

 

这种策略的关键在于识别市场条件，并根据ADX和MACD的信号作出相应的交易决策。然而，任何技术分析工具或策略都不是百分百准确的，因此风险管理和适当的资金管理策略也是交易中非常重要的部分。