新能源行业必会基础知识-----电力现货市场理论篇-----电力现货市场价格机制-----电力现货市场的价格帽
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文章目录
- 1. 价格帽设置方法
- 1.1 会计成本定价法
- 1.2 机会成本定价法
- 2. 价格帽的作用
- 3. 国内外电力现货市场价格帽设置情况
- 4. 稀缺定价机制
价格帽又称价格上限规制，1983年由英国经济学家斯蒂芬·里查尔德（Stephen Littlechild）提出，是一种具有深刻意义的管制创新，被认为是替代投资收益率管制的有效方法
- 在经济学定义中，价格帽规制指预先限定一个在一定时期内相对固定的、各个企业不能超过的平均价格水平，在此范围内，企业可以自由地调整价格
- 在
电力现货市场中，价格帽定义为现货批发市场可接受的最高价格- 价格帽规制的内在目的在于既要防止企业利用垄断力量制定高价，又要让企业能够取得合理的利润，同时还能激励企业不断提高生产效率
- 因此，价格帽规制在对价格进行限制时，要区分企业利润的来源，包括因物价上涨而导致的成本上升、因技术进步而带来的效率提高等因素。
1. 价格帽设置方法
价格帽已被用于很多的国外电力市场,对防止可能的价格操纵等市场力行为起到了积极作用
参考美国加州独立系统运行商(ISO)的管理经验，价格上限水平与以下几个因素有关:
- 市场是否有效竞争
- 市场中是否存在有效的需求侧管理机制
- 峰荷时段是否有足够的输入供应，因为相同的高峰时段会使得ISO同相邻区域争夺有限的电力供应，而较高价格上限将有助于吸引更多外部电力供给
- 较高价格上限将会吸引更多的负荷参与负荷侧响应程序
- 价格上限应当给出市场运营商长期政策目标的市场信号
合理最高限价水平的制定应当符合以下原则
- 最高限价既要发挥稳定市场、控制风险的作用，也要给发电厂商留出足够的竞价空间，体现市场活力并反映市场供求
- 只有价格上限制定合理，才能够同时达到减少市场风险和提供合理价格信号的目的
- 价格上限设置过高，可能存在发电企业运用市场力哄抬电价的情形，造成市场价格在短期内大幅上涨，对电力市场平稳有序运行带来潜在风险
- 价格上限设置过低，可能无法有效发挥对发电投资的激励引导作用，掩盖了价格与供求的波动关系，影响了市场价格信号的传导作用，甚至无法补偿机组发电成本
电力现货市场价格上下限主要采用会计成本定价法和机会成本法两种定价方法
1.1 会计成本定价法
基本思路是电力现货市场价格也应该符合管制定价原则,补偿成本并获得合理报酬
- 实际操作中又可以分为平均成本法和边际成本法
- 按平均成本法确定价格上限
- 首先要明确价格上限的适用情景，如负荷高峰时段和机组运行状态等;
- 其次，计算相应情景下电力生产经营总成本和平均成本;
- 最后，以平均成本作为价格上限
- 边际成本定价在斯威普(Schweppe，F.C)现货定价理论中有明确的计算公式
- 与短期市场边际成本计算只含可变成本不同，现货定价理论中的边际成本定价先按可变成本计算出边际电价后，又按总收入等于总成本的原则对边际电价进行了相应调整
- 这样的边际成本定价与平均成本电价差异不大
- 会计成本定价是一种管制定价方法，对中长期交易可能更适用，对电力现货市场这种特别强调市场机制作用的市场，可能并不适用，甚至还会限制电力现货市场作用的发挥
1.2 机会成本定价法
机会成本定价法指在无市场价格的情况下,资源使用的成本可以用所牺牲的替代用途的收入来估算
- 国外电力现货市场价格上限普遍采用电力失负荷价值(value of lost load,VOLL)计算，
- VOLL即把由于缺电而对国民经济等造成的损失作为电力现货市场价格上限
2. 价格帽的作用
像是给市场编织一张安全网,用来降低以下两种可能出现的市场失灵风险
1. 通过设置价格帽可以减轻市场力的滥用
- 市场力指的是发电厂商改变市场价格、使之偏离市场充分竞争情况下所产生的价格水平的能力，典型的市场力行为包括持留发电容量、策略性报价等
- 在某些情况下，一家发电厂商或数个发电厂商可以单独或联合起来操纵价格，迫使用户花高价购买电力
- 而价格帽的其中一个主要目的就是削弱发电厂商行使市场力抬高价格的能力和动力
2. 缓解市场动荡形势下的信息不对称
- 除了市场力滥用外，市场失灵也可能源于信息不对称
- 电力市场可能因为燃料供应的突然中断、设备故障或者极端天气等情况发生动荡，信息不对称会加剧这些突发事件对价格的影响程度
- 价格帽可以用来帮助市场主体减轻突如其来的价格上涨和大规模的利益转移压力
- 价格帽的以上两种“功用”在各国电力市场中被广泛接受，但应用价格帽需要极为小心
- 价格上涨不一定是市场主体行使市场力的结果
- 在供给不足时，价格会自然上涨，因为此刻需要更多高成本机组发电，短暂的价格上涨会让机组获得意外收益，而这样的高价会给资源配置提供信号，以促进关键稀缺资源的投入
- 允许短期内出现高价对尖峰容量和灵活机组的投资激励也极为重要，这能降低未来发生尖峰负荷时刻供应短缺的概率
因此，为了设置价格帽，需要在削弱市场力和信息不对称，以及为资源配置提供真实的价格信号间寻找平衡
- 价格上限规制也有一定的局限性，会削弱对长期投资的激励作用
3. 国内外电力现货市场价格帽设置情况
我国试点地区电力现货市场不仅制定了申报和出清价格上限，同时还制定了申报和出清价格下限
截至2022年6月,我国部分电力现货市场申报价格上下限
| 试点地区 | 申报价格上下限 | 备注 |
|---|---|---|
| 广东 | 0~1500 | |
| 山东 | -0.9~1599.1 | 含容量补偿电价 99.1 |
| 浙江 | -200~800(联合循环分轴燃机的汽机不报价，燃机报价上限 1200) | |
| 甘肃 | 40~650 | |
| 四川 | 火电竞价周期 385.15~ 577.73，水电竟价周期 75~253.72 | |
| 蒙西 | 0~1500 | |
| 山西 | 0~1500 | |
| 福建 | 118~511 |
可见，我国电力现货市场价格上下限在制定方法上偏向于采用会计成本定价法，并倾向于同时制定价格上限和下限
- 制定价格上限限制了市场主体获得明显超过成本的收益，而制定价格下限避免了市场主体在电力现货市场中的恶性竞争
- 分地区来看，不同地区的价格上下限差异较大，主要与各地区的电力交易数量和交易价格水平有关
数至2021年底，国外部分电力现货市场的报价上限
| 国家或地区 | 报价上限 |
|---|---|
| 美国 PJM 电力市场 | 1000 美元/MWh |
| 美国纽约州电力市场(NYISO) | 1000 美元MWh |
| 美国新英格兰电力市场(1SO-NE) | 1000 美元/MWh |
| 美国得州电力市场(ERCOT) | 9000 美元/MWh |
| 美国中西部电力市场(MISO) | 1000 美元/MWh |
| 美国加州电力市场(CAISO) | 1000 美元/MWh |
| 欧洲电力交易所(EPEX) | 3000 欧元/MWh |
| 北欧电力交易所(Nord Pool) | 3000 欧元/MWh |
| 澳大利亚国家电力市场 | 15000 澳元/MWh |
以看出国外电力现货市场价格限制有这样几个明显特点:
- 没有价格下限限制，这意味着市场主体可以申报0价甚至负价，以体现真实供需
- 价格上限的制定方法普遍采用了机会成本定价法，即将用户的失负负价值或停止用电所产生的损失确定为价格上限
- 价格上限水平很高
如果说国内外电力现货市场模式与主要交易规则基本相同，那么在电力现货市场价格上下限这个规则上，国内外有着根本的区别
- 定价方法不同
- 我国以会计成本法为依据，国外则以机会成本法(具体而言是以失负荷价值)为依据
- 我国定价方法强调成本回收和合理收益，国外则强调市场功能和价格机制作用，两者定价目标和方法完全不同
- 定价水平差异很大
- 我国价格上下限与发电成本基本相当，价格上限略高于电网内最大发电成本，大约是电力现货市场平均成交价格的3倍，价格下限与电网内最小发电成本相当
- 国外价格上限则可达现货市场平均交易价格的数十倍，且一般不设置价格下限
4. 稀缺定价机制
一种应用于单一电能市场的定价机制，通过设置较高的价格帽，允许部分发电厂商进行发电容量持留，使其可通过系统运营中短时供电短缺时产生的稀缺电价回收成本并且创造收益
在澳大利亚、美国得州等地投入应用，是一种保障容量充裕性的有效方法。
澳大利亚的最高价格限定为 15000 澳元/MWh;美国得州最高价格限定价为 9000 美元/MWh
美国得州在 2021年2月冬季风暴大停电事件中的电力现货市场价格一度达到9000 美元/MWh，约合60 元/kWh
与容量补偿机制、容量市场等容量充裕度机制相比，稀缺定价机制设计简单,所需的监管干预较少，但容易导致电价剧烈波动、出现尖峰电价
部分国家和地区发生尖峰电价的累计时间较长，可能推动终端用电价格上涨，监管机构难以辨别高电价是否由于发电厂商滥用市场力导致