4张图，9个方法，搞定 “信贷风控策略调优”

大家好，我是东哥。

信贷风控领域中，做策略，讲究的就是风险和业务的动态平衡，业务好的时候风控就松点，业务不好的时候风控就严点。对于策略的松紧调整，有一套体系的调优方法论，本篇给大家梳理介绍一下。内容节选自👉《100天风控专家》策略调优篇（已更完）

1.什么是策略调优？

风控策略开发上线后并不是一成不变的，它会受业务目标、市场变化、数据质量效果等很多方面的影响，比如：

业务不同发展阶段下会有不同的业务目标，策略需跟随调整；
客群质量变好或者变差，策略需进行放松或收紧的调整；
监管政策变化，比如要求定价不得高于24%，策略需要调整；
数据下线或者效果衰减，策略需进行下线或者替换的调整；
…
所以策略是需要不断调整优化的。简单理解，策略调优就是根据当前最新的变化对现有策略所做出的调整，以适应最新的变化。这个变化可能来自业务、市场、产品、数据、技术等可能影响策略的各种因素。因此我们说，没有最完美的策略，只有不同变化下最合适的策略。

2.宏观策略调优

宏观的风控策略的主基调要根据公司整体的风险偏好来制定，有保守、激进、平稳几类。

一般情况下，在市场行情好的时期，策略可以偏激进一些，这时迅速占有市场用户为主要目标，可以快速扩大规模，形成规模效应。而在市场行情不好的时期，策略需要调整为保守一些，这时以稳定发展为主，大多是在经营前期吸收的存量客户，对于风险较高的新客户谨慎处理。因此，从大的市场环境角度考虑，这就是策略调优的价值所在。

当然，在什么时间点切入做调优也是一个非常关键的点。因为风险往往是滞后的，如果在市场环境不好之前可以提前捕捉预判进行收紧，那么后期的贷后压力就会很小。而如果盲目乐观等到了市场变差的时候再做调整，那么后期风险集中，压力会非常大。

3.策略调优的方向

做策略所关注的2个核心指标是：通过率、逾期率。

基于这2个指标，策略调优可分为两个方向：提高通过率、降低逾期率，简称“A类调优”和“D类调优”。

• A类调优（提高通过率）：A是Ascending的缩写，代表提升通过率，即从现有策略拒绝的客户中寻找好客户进行通过。

• D类调优（降低逾期率）：D是Dscending的缩写，代表降低通过率，即从现有策略通过的客户中寻找差客户进行拒绝。

4.策略调优的步骤

1）分析需求，确定策略调整环节，调规则还是模型
2）确定是A类调优还是D类调优
3）量化分析，根据分析结果制定调优方案
4）执行调优方案，测算调整后的效果
5）通过评估指标验证调优效果是否符合预期
6）循环步骤3-5，直到找到最优方案

5.A类调优

1）场景

• 资金充足有业绩压力：当放款资金非常充足时，现有通过率下的客户无法消耗完，此时需要适当提高通过率来完成放款业绩。一般发生在银行金融机构，有明确的贷款规模的业务指标。

• 策略过于保守：在风险可控有很大盈利空间的情况下，可以适当提高通过率，让收益最大化。比如业务初期的冷启动阶段，出于风险审慎考虑对于新客的通过率往往比较低。随着业务发展逐渐积累了一些贷后表现，如果发现风险非常低，说明风控策略过于保守。

• 监控报表通过率下降：通过监控报表发现，规则或者模型命中率逐渐变高导致通过降低，此时需要定位原因，然后进行相应的调优，让通过率回到正常的水平。

2）方法

A类调优可以分为宏观和微观两个层面的。宏观层面通过客群下探进行通过率的提升，涉及到下探客群的差异化审批策略、额度定价策略；微观层面对现有客群进行策略调优，包括策略放松、策略下线、策略替换，以及决策流程中的拒绝回捞等方式。

A类调优没有客户贷后表现，实际预测时需借助一些量化方法或者AB测试，难度相对高一些。

• 客群下探：当一个客群风险稳定可控后，想要继续放大业务量，除本现有客群精细化策略调优以外，还可尝试对拒绝客群进行下探。下探客群由于风险更高，审批策略更严，且一般额度更低、定价更高。

• 拒量回捞：从策略流中前面节点命中拒绝的客户中有条件的捞回好客户

• 策略放松：现有策略的放松，比如规则cutoff的放松调整

• 策略下线：对现有效果差的策略进行下线处理

• 策略替换：用新的策略替换，需进行“置入置出分析”评估新旧策略的效果

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6.D类调优

1）场景

• 监控发现逾期上升：通过监控报表发现，逾期率有明显上升的趋势，需要及时定位原因，调整策略-。

• 实际逾期率超过预期目标：实际逾期率比离线分析时要高很多，且超过了预期的目标值，需要调整成，与目标一致。

• 放款头寸变少：机构放款资金不足时，可以收紧策略，只放款给资质较好的用户。

• 市场环境下行控制风险敞口：外部市场环境下行，资产质量整体变差，可以适当收紧策略，控制风险敞口。

2）方法

D类调优也可以分为宏观和微观两个层面的。宏观层面通过对整体客群收紧达到控制逾期率的目的；微观层面只对现有客群进行策略调优，包括策略收紧、策略替换、策略新增等。

D类调优从通过客户中寻找差客户拒绝，因为有客户的贷后表现，离线分析的实际效果更准确，难度较A类调优相对小一些。

• 客群收紧：对于以模型分层为主导的策略体系，当某分层的风险过高甚至击穿安全垫的时候，出于风险控制考虑可能会停止高风险客群的业务。

• 策略收紧：对现有策略收紧，比如将规则的cutoff做收紧调整，通过率也会同时下降。

• 策略替换：用新策略替换现有策略，需保持通过率不变的情况下降低逾期率，需要“置入置出分析”的方法。

• 策略新增：在现有策略维持不变的情况下，新增加策略，以达到降低逾期的目的，但通过率也会同时下降。

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